Com o modo FULL SCREEN selecionado nas opções de vídeo o screenshot não é gravado...
Solução, usar o modo PSEUDO - mas este modo não é o ideal, pode prejudicar a performance...
O problema é causado pela tecla Print Screen que só funciona corretamente com este modo, se mapeanda outra tecla para a função, por exemplo F12 - que fica ao lado e não tem uso prévio definido no game - o screenshot funcionará corretamente no modo FULL SCREEN.
Esta opção fica na aba GAME do Controls - a primeira da lista.
Sokol1